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Dw检验的基本步骤stAtA

在spss中打开要处理的数据,然后点击菜单栏中的“分析”,下拉菜单中点“回归分析”,在回归分析的下拉菜单中点击“线性”,出现“线性回归”窗口,然后将要分析的变量和自变量拉入指定位置.点击统计.出现“线性回归:统计”窗口,点击残差下面的“Durbin-Watson”.然后点击继续,确定.就可以做DW检验了哈!

imtest,white 或者whitest

meta分析做egger,其实菜单操作就足够了

stata中的kmo检验,stata中做法为:after regression,choose command: estat dwatson DW检验被常用来检验模型中的自相关的. Stata 是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件.它提供许许多多功能

DW检验被常用来检验模型中的自相关的.stata中做法为:afterregression,choo

首先看数据格式是时间序列数据还是面板数据,这要在stata中申明;然后进行平稳性检验即单位根检验,命令是adf或pp,如果两个变量都不存在单位根或者是同阶单位根,就可进行协整检验,命令是xtpedroni,

用stata进行平稳性检验的方法:1、点击面板上的额adf检验 2、在打开的对话框中输入命令dfuller,就开始了平稳性检验 stata 是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件.它提供许许多多功能,包含线性混合模型、均衡重复反复及多项式普罗比模式.stata 的统计功能很强,除了传统的统计分析方法外,还收集了近 20 年发展起来的新方法,如 cox 比例风险回归,指数与 weibull 回归,多类结果与有序结果的 logistic 回归, poisson 回归,负二项回归及广义负二项回归,随机效应模型等.

sysuse auto generate weightsq = weight^2 regress price mpg trunk length weight weightsq foreign testnl _b[mpg] = 1/_b[weight] testnl (_b[mpg] = 1/_b[weight]) (_b[trunk] = 1/_b[length]) testnl (_b[mpg] = 1/_b[weight]) (_b[trunk] = 1/_b[length]), mtest(holm)

在进行var估计后 输入vargranger 如:var y x,lags(1/2) vargranger 详细地,help vargranger查看

DW检验用于检验随机误差项具有一阶自回归形式的序列相关问题,也是就自相关检验0<=dw<=dl 残差序列正相关,du<dw<4-du 无自相关, 4-dl<dw<=4负相关 ,若不在以上3个区间则检验失败,无法判断

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